之后，吕范为躲避战乱逃到寿春，与孙策相识，孙策也被这个仪表不俗的帅哥深深吸引，吕范很会来事儿，很快就与孙策结下深厚的友谊，吕范认定孙策乃当世豪杰，久后必成大器，便忠心投靠，带着几百部众投到孙策帐下，孙策也将吕范引为心腹。
孙策征战四方，为了老母及家人安全，特派吕范到江都接回母亲，这种事不是亲信，不敢让他去，可见孙策对吕范的信任。
创业艰难，在孙策身边多为父亲孙坚旧部，除此之外，与孙策关系最亲密也最忠诚的“外人”就数吕范与孙河了，两人一直追随在孙策身边，历尽艰险不离不弃，忠心耿耿，孙策也把两人当作自家人看待，甚至让两人与自己和母亲同桌吃饭，关系之亲可见一斑。
孙河，字伯海，孙坚族中子弟，从小跟随孙坚，常在左右，被孙坚视为心腹。
孙策渡江，吕范一直追随在身边，孙策打下湖孰，便让吕范做湖孰相。孙策攻下秣陵、曲阿，收编了刘繇的部队，兵多了，自然要交给亲信将领统带，吕范是第一批得到补充的将领，孙策很大方给了吕范两千兵、五十匹战马。
孙策打下宛陵，吕范又被任命为宛陵令，虽然吕范很受信任，但吕范心里还有一个心结，那就是他在军中没有具体职务，虽然孙策给了他人马，但在军中却并未给他安排相应的位置，吕范决定主动要官。